Sesgo en tarificación

Una tarifa de seguros parte del costo esperado de cada póliza: cuántos siniestros se esperan (frecuencia) por cuánto cuesta cada uno (severidad). A eso se suman gastos y margen. Que dos personas paguen distinto no es, por sí mismo, un trato injusto: si una conduce un vehículo con repuestos caros, su costo esperado es mayor.

El problema aparece en dos situaciones. La primera, cuando una variable mueve el precio sin que lo explique el costo: por ejemplo, ajustes que cobran más a quien es poco probable que compare ofertas, que no tienen que ver con el riesgo sino con lo que el cliente está dispuesto a aguantar. La segunda, cuando la diferencia de precio entre grupos es mayor que la diferencia de costo, aunque cada variable tenga su estudio. En los dos casos, si el efecto cae sobre un grupo protegido (por edad, origen o sexo), una variable neutral en apariencia funciona como sustituto del atributo que la política excluye.

Cada variable de una tarifa debería poder responder a una pregunta: ¿cuánto explica del costo esperado y con qué estudio? Una variable que no aporta nada al costo pero cambia lo que se cobra no está midiendo riesgo. Si además se concentra en un grupo protegido, hay un trato desigual escondido detrás de un nombre técnico.

Que una zona pague la prima media más alta no dice nada si también tiene el costo más alto. Para ver si una zona paga de más hay que comparar en proporción: prima media dividida por costo esperado medio. Si todas las zonas tienen una razón parecida y una se separa, esa zona paga un margen que su riesgo no explica. Cuando además esa zona concentra a un grupo vulnerable, el hallazgo es de equidad, no solo de precio.

Para ver el efecto de un ajuste sobre un grupo hay que comparar casos que solo se diferencien en el grupo. Las renovaciones sirven: mismo vehículo, misma zona, mismo uso que el año anterior. Si dos grupos sin siniestros reciben alzas muy distintas, la diferencia no viene del historial.

Una recomendación sobre sesgo en tarifas tiene que ser precisa: quitar lo que no es riesgo, corregir el margen que no explica el costo y dejar la tarifa revisada por alguien independiente antes de volver a cambiarla. Quitar variables con justificación actuarial por precaución empeora el precio para otros clientes sin arreglar el problema.