Leer una simulación de Monte Carlo ya corrida

Una simulación de Monte Carlo repite muchas veces un año imaginario. En cada corrida el modelo sortea los valores de cada parámetro dentro de los rangos de los expertos: cuántos eventos de pérdida ocurren, cuánto cuesta cada uno y si hubo pérdida secundaria. Al final suma la pérdida de ese año. Con 10.000 corridas se obtiene una distribución: una lista de 10.000 pérdidas anuales posibles, de las que se leen la media, la mediana y los percentiles.

Abre SELECT * FROM resultados_de_la_simulacion. Fíjate en la mediana de dos escenarios: es cero. En más de la mitad de los años simulados no pasó nada. Y sin embargo la media no es cero.

La media es la pérdida anual esperada: el promedio de todas las corridas, con los años malos incluidos. La mediana es el año del medio. Cuando una distribución tiene una cola larga (pocos años muy malos), la media queda bastante por encima de la mediana. Mientras más parecidas sean, más habitual es la pérdida y más parecido el año típico al promedio.

Con la tabla de resultados a la vista, compara las medias y las medianas de los tres escenarios.

El percentil 95 es el valor por debajo del cual quedan el 95 % de los años simulados: en 1 de cada 20 años la pérdida es mayor. Es una medida de «año malo» razonable, porque no depende del caso más extremo y se estabiliza con menos corridas que el máximo. Cada organización escoge su percentil de referencia y lo declara.

La tabla de tramos reparte las 10.000 corridas de cada escenario. La columna de corridas sin pérdida cuenta los años en que no ocurrió ningún evento. Dividida entre el total de corridas da la fracción de años tranquilos, un dato que al comité le dice mucho más que una media: cuántos años de cada cien no pasa nada.

Abre SELECT * FROM distribucion_por_tramos.

Un directivo mira la columna del máximo simulado y pregunta si esa es la peor pérdida posible. No lo es. El máximo de una simulación es el mayor valor que apareció en las corridas que se hicieron: con más corridas puede subir, y el modelo solo contiene lo que sus rangos permiten. Si se necesita hablar del año malo, se entrega un percentil y se dice cuál.